4 Estrategias Comerciales

4 X 2 Estrategia de negociación

Publicado por TampaJake el 11 de marzo de 2010 (07:05)

Algunos de nosotros hemos estado mirando una estrategia de comercio 4 X 2 basada en el siguiente artículo:

He probado de nuevo la estrategia para el año 2008 y encontré que esto funcionó muy bien en este año abajo, en realidad mucho mejor que el autor afirmó. Ahora estoy de nuevo pruebas para 2009. Los resultados parecen prometedores hasta ahora, pero no estoy seguro de si habría superado el mercado en general. Publicaré más información sobre esto más adelante. Algunas notas sobre la estrategia:

1. Utiliza las existencias de NASDAQ 100 (volumen y volatilidad) que se rastrean fácilmente

2. Operaciones basadas en los precios de cierre del día

3. Espere 4 días para comprar

Para realizar un seguimiento del Nasdaq 100 utilizando una hoja de cálculo de Excel, visite el siguiente enlace que he publicado en mi sitio web para obtener instrucciones sencillas: http://www. cartridges. citymax. com/4x2_trading. html

Se tarda sólo un minuto al día para actualizar las 100 poblaciones.

4 Simple Slow Stochastics Trading Estrategias

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Definición estocástica lenta

El indicador estocástico lento es un oscilador de precios que compara el precio de cierre de un valor sobre el rango "n". El rango más comúnmente utilizado para el indicador estocástico lento es 14. La fórmula estocástica lenta se calcula de la siguiente manera:

Fórmula estocástica lenta

Para calcular el estocástico lento, reemplace "n" por el rango que está monitoreando. Si usted planea usar 14, usted querrá encontrar los valores más altos y más bajos en las últimas 14 barras comerciales. El stochastic lento se puede calcular en cualquier marco de tiempo.

Si bien he proporcionado la ecuación para calcular el estocástico lento para que pueda ver "bajo el capó", le aconsejo fuertemente que sólo use el indicador como lo proporciona su plataforma de negociación. Por favor, no saltar a sobresalir y empezar a arrancar a través de cálculos lentos estocásticos utilizando datos de mercado crudo.

Conceptos erróneos del estocástico lento

Divergencia en el estocástico lento y tendencia de precios

Los comerciantes a menudo citará cuando una acción hace una mayor alta. Pero el stochastics no excede su oscilación anterior alto, que la tendencia está en peligro. Esto no podía ser lo más lejano de la verdad. El indicador de estocástica lenta oscila entre 0 y 100. Así, como las acciones se recuperan, ¿cómo puede el estocástico seguir haciendo mayores máximos si llega a 98.85? A diferencia del precio que no tiene fronteras, el estocástico lento es un oscilador, por lo que nunca será realmente imitar la acción de un precio de seguridad. Lo único que importa es que el estocástico continúa en la dirección de la tendencia primaria.

Niveles de sobreventa y sobreventa

Los comerciantes saldrán a menudo de operaciones largas cuando el stochastics lento cruza sobre 80 o comprarán cuando el stochastics lento cruza debajo de 20. El problema con esta metodología que negocia es que si una acción es sobre 80, no debe ser mirado como overbought, sino más bien Como una tendencia fuerte. Además, si el estocástico lento está por debajo de 20, esto es un signo de debilidad y sin ninguna otra forma de soporte presente, el stock probablemente continuará más bajo.

Cómo negociar rentablemente el estocástico lento

A continuación se presentan 4 estrategias de negociación que puede utilizar al negociar el estocástico lento. Las estrategias aumentan en complejidad a medida que avanzamos en cada ejemplo. Por favor enfoque cada estrategia con una mente abierta ya que esto desafiará el pensamiento convencional de cómo usar el indicador estocástico lento.

Estrategia # 1 - Identificar estocásticas con pendientes suaves

Los estocásticos que tienen pendientes suaves, que se mueven de la sobrecompra a la sobreventa, implican que el movimiento hacia abajo era agudo y sin mucha reacción, fortaleciendo así las probabilidades de un movimiento contrario hacia arriba.

Free Day Trading estrategias y ejemplos

3. 1-2-3 Desglose y Desglose

El juego de los columpios del mediodía

¿Cómo manejas los mercados del mediodía? Esta es una pregunta fácil para los inversores con mentalidad técnica que se centran en el precio de cierre para tomar sus decisiones. Pero es una historia diferente para los comerciantes de día que buscan oportunidades a lo largo de la sesión. Su compulsión a overtrade entra en juego durante este período, y es capaz de arruinar un día perfectamente bueno.

Tengo un amigo australiano que hizo más de un millón de dólares el año pasado scalping el mercado local de futuros. Él ideó la solución perfecta para lidiar con el tiempo peligroso entre las primeras y últimas horas del día de negociación: Compró una casa cerca de la playa y va a navegar tan pronto como la crisis del mediodía golpeó la Bolsa de Valores de Australia.

Esa solución más excelente no está abierta a la mayoría de nosotros, por lo que necesitamos abordar el tema desde un ángulo diferente. Para bien o para mal, no estoy dispuesto a alejarse de la pantalla de negociación durante este tiempo, porque las configuraciones que se desarrollan pueden ser extraordinarias.

Soy también un daytrader die-hard que disfruta de los cambios bruscos que se traducen en las ganancias del mediodía.

Aunque la actividad comercial minorista domina la primera hora de negociación, el resto del día pertenece a los profesionales del mercado. La apertura a menudo genera un sesgo hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados que puede persistir durante todo el día.

Su primer trabajo cuando la cinta se calma es medir la presión de compra y venta con un rápido vistazo a la primera hora de rango. Esto se logra con los futuros de índices Nasdaq 100 (NDX) y S & amp; P 500 (SPX), pero puede utilizar sus proxies ETF como una alternativa (ver SPDR Trust y SPQ).

Primeros altos y bajos de la primera hora:

Los altos y bajos de la primera hora establecen niveles de soporte / resistencia a corto plazo que los profesionales observan para tomar señales iniciales de entrada y salida. Estos niveles pueden romperse temprano en el día o persistir a través de la campana de cierre.

A continuación, poner esos niveles en contexto con mayor apoyo y resistencia. Sin recordar instantáneamente los puntos de pivote amplios, no se puede saber dónde y cuándo se desarrollarán los buenos intercambios intradía. Observe las líneas que he marcado, así como las barras de Bollinger de 20 barras y los estocásticos de 5-3-3. Estos tres elementos proporcionan una hoja de ruta para toda la sesión.

La gran mayoría de las acciones seguirá las oscilaciones en los mercados de futuros, por lo que ahora tiene todo lo que necesita para leer la acción del mercado entre las 10:30 y las 3 p. m. hora del este. Durante la mayor parte de este período, estará realizando un seguimiento de 60 a 90 minutos de compra / venta de oscilación que pasa el liderazgo entre compradores y vendedores.

Alinee sus transacciones de acciones con el patrón de olas que ve en el estocástico, o bien se arriesgará a las consecuencias. Muchos scalpers de acciones mantienen un ojo pegado a esta oscilación en todo momento, buscando señales de compra o venta rápida de fuego. Además, algoritmos informáticos complejos utilizan este flujo de órdenes naturales para ejecutar una amplia gama de estrategias a corto plazo.

La oscilación también ayuda a los comerciantes de día a localizar los precios de entrada o salida de bajo riesgo en patrones y configuraciones a mayor escala. Considere la inmersión (IMMR), que rompió el apoyo de siete semanas el viernes [Jan. 4] y en espiral en un fuerte descenso. Observe cómo cada valle publicado por el stock esta semana [Jan. 7-9] emparejó un swing relacionado bajo en el S & amp; P 500 futuros.

Ejemplo de desglose diario:

No, este no es un ejemplo escogido. Por el contrario, es una declaración clara acerca de cómo funcionan los mercados de mediodía en el año 2008. Por lo tanto, le recomiendo que estos osciladores en sus pantallas de comercio y empezar a utilizarlos, o elegir para evitar este período de oscuridad por completo y encontrar otra manera de ocupar su día Mientras espera la última hora para llegar.

En la práctica, este proceso de alineación no siempre funciona. Por ejemplo, los días de la tendencia trastornan el carro de la manzana, porque harán caso omiso de la oscilación enteramente. Por esta razón, los comerciantes del mediodía necesitan reconocer los días en desarrollo-tendencia como se desarrollan. Estas sesiones direccionales aparecen sólo dos o tres días por mes, en promedio.

Busque por lo menos una sacudida de la tendencia a corto plazo durante la oscuridad del mediodía. Scalpers obtener aburrido como el día se arrastra y no puede resistirse a parar de ejecutar los comerciantes débil de manos de posiciones perfectamente bien iniciado por las estrategias de entrada común. Es por eso que vemos selloffs durante la hora del almuerzo durante los rallies fuertes y los apretones cortos de los últimos días durante los sellos desagradables.

Realmente, es difícil mantenerse en posición a través de un shakeout del mediodía si usted compró o vendió a corto a un precio cuestionable y se basan en el seguimiento tardío para rescatarlo. La "ciencia" subyacente del juego de la parada-funcionamiento asegura que usted sentirá apenas bastante dolor de la reducción para hacerle capitulate.

Por otro lado, los comerciantes de los días marginados pueden encontrar excelentes entradas de segunda oportunidad cuando estos contratiempos whippy agarre la cinta del mediodía. Funciona así. Revise la acción temprana del precio, buscando un apoyo o resistencia profunda. A continuación, establecer órdenes de límite profundo, un poco más allá de los precios, que se disparará si la parada de ejecución lleva más allá de límites obvios.

Usted se sorprenderá de la frecuencia con que estos pedidos se llenan y capturan la extensión final de la tendencia contracorriente. Eso significa que su nueva posición encaja en un beneficio inmediatamente y marca un extremo que le permite gestionar el comercio a un ritmo pausado. Mientras tanto, todas aquellas personas a las que apunta la crisis están de regreso al margen, lamiendo humildemente sus heridas.

Desglose Definición:

Un desglose ocurre cuando los precios se mueven a través de un nivel de soporte, que normalmente es seguido por un fuerte aumento en el volumen de operaciones y una fuerte caída de los precios. Los comerciantes de día venderán a corto la acción subyacente cuando el precio se rompe por debajo del nivel de soporte. Esta es una indicación clara de que es probable que la presión de venta adicional siga.

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DAMODARAN: 4 estrategias de negociación para los anuncios de las ganancias

Bloomberg

En un post que prevé el anuncio de ganancias de Apple de hoy, el profesor de finanzas de NYU y experto en valuación Aswath Damodaran examinó cómo los precios de las acciones reaccionan a los anuncios de ganancias

Damodaran identificó cuatro maneras en que los inversores pueden negociar el promedio de 2 a 3 por ciento de deriva en los precios de las acciones después de una sorpresa de ganancias:

1. Predecir la sorpresa

Esto es difícil de hacer con la información disponible públicamente, pero puede intentar pronosticar sorpresas de ganancias antes de los anuncios. Cualquier cosa desde el volumen de comercio a los patrones de precios puede ser un indicador de avance posible de la que puede beneficiarse.

2. Comercio en las noticias

Comprar acciones en un ganancias grandes ganan, o ir corto en una acción que ha perdido mal. Esto es poco probable que haga mucho más que aumentar los rendimientos en el margen dado el tamaño habitual de la tendencia de ganancias, aunque usted podría "cargar y utilizar opciones para aprovechar los beneficios".

3. Momento de las ganancias

Esta es una estrategia a más largo plazo. Las compañías que superaron las estimaciones de ganancias varias trimestres seguidos tienen una tendencia a ofrecer mayores ganancias en el futuro. Además de buscar crecimiento de alta calidad y bajo riesgo, la detección de ganancias momentum también puede ser valiosa.

4. Valor intrínseco

Después de un anuncio de ganancias, mirar más allá del número de superficie (ganancias por acción) y en cosas como los márgenes operativos, la rentabilidad del capital y el crecimiento de los ingresos. En algunos casos, aunque el número de titular puede verse bien, podría haber noticias negativas debajo de la superficie para justificar el cortocircuito de una acción después de un salario después de las ganancias.

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Estrategias de Análisis Técnico & # 8211; Revisitando la Estrategia 4 & # 215; 4

Las estrategias de análisis técnico no tienen que ser complicadas

Una de mis estrategias favoritas de análisis técnico y una que a menudo recomiendo que los comerciantes comiencen con es la estrategia 4 & # 215; 4. Si no recuerdas las reglas exactas de esta estrategia, puedes ver el video haciendo clic en este enlace. Durante los últimos meses recibí muchas preguntas de los comerciantes que ahora están utilizando este método para negociar acciones y otros mercados financieros.

El 4 & # 215; 4 es una de las estrategias de análisis técnico más simples que mide los retrocesos. La premisa de la estrategia es esperar a que un mercado haga un 1 mes de alto, volver por unos días y luego reanudar la tendencia original. Voy a demostrar el método en un comercio reciente para que pueda ver exactamente paso a paso todo el proceso.

Los 20 días de alta deben estar acompañados por 4 días de baja

Usted puede ver el stock hace un alto de 20 días seguido de 4 días consecutivos abajo. Si la acción hizo un máximo de 20 días 2 días antes, es irrelevante, si no sigue 4 días de baja. Algunos comerciantes se confunden porque ven el mercado hizo un precio de 20 días altos unos días antes, Usted tiene que mirar el alto de 20 días en retrospectiva después de que hizo los 4 consecutivos más bajos cierra, de lo contrario el alto de 20 días es irrelevante.

Precios de cierre iguales se cuentan como mínimos inferiores

El segundo mayor problema comerciantes tienen con este método es ignorar bajos que son iguales entre sí. Supongo que debería haber mencionado esto, pero los 4 precios de cierre consecutivos bajos pueden ser iguales entre sí. Esto no sucede muy a menudo pero sucede; Se puede ver en la foto que dos de los 4 días tenían precios iguales de cierre, esto es aceptable.

El precio de cierre del 5º día tiene que ser mayor que el precio del cuarto día

Esta es otra área problemática con algunos comerciantes. Asegúrese de que su precio de cierre de 5 días está por encima del precio de cierre del cuarto día. No es suficiente que estos dos precios sean iguales entre sí. Usted quiere ver el mercado dar la vuelta y mostrar algún movimiento en el quinto día, este es el día anterior a la entrada. Debe haber algún interés y volatilidad durante este día, por lo que desea ver un poco de impulso en el mercado en esta etapa. Cuanto más fuerte es el quinto día, mejor.

Recuerde que la mayor causa de los perdedores es olvidar colocar su orden de pérdida de stop

El 5to día es donde usted toma su decisión, si el mercado cierra fuertemente y hay un cierto momento que vuelve en la acción u otro mercado que usted está negociando, coloque una parada de la compra 2 ticks sobre el colmo y si usted llenó 2 garrapatas Por debajo de la baja para protegerse en caso de que la población se vuelva contra usted. Una de las razones más grandes por las que los comerciantes pierden el dinero que negocia estrategias técnicas del análisis tales como el 4 & # 215; 4 método es porque evitan colocar órdenes de la parada de la pérdida.

Monitoree cuidadosamente el mercado en el sexto día

El día 6 es el día más importante, es cuando su orden se llena o se cancela. Recuerde, esta estrategia tiene que ser llenada o cancelada. No permita que su orden se detenga después de la campana de cierre el día 6 si no se llena. El punto de este método es para el mercado a encajar de nuevo en la dirección de la tendencia después de una pausa de 4 días. Si su pedido no se activa, debe cancelar la orden, no importa lo que su sensación de intestino o lo que piensa que va a suceder. Tienes que atenerse a esta estrategia y seguir todas las reglas con la mayor precisión posible.

Su nivel de riesgo es la diferencia entre su pérdida de parada y su nivel de entrada

Esta es la parte final de la estrategia y uno que usted necesita prestar atención. Siempre sepa exactamente cuál será su nivel de riesgo y siempre coloque su orden de stop loss al mismo tiempo que usted coloca su comercio.

Si está negociando múltiples posiciones, puede tomar una porción de su beneficio en 3 * el nivel de riesgo y una porción de su beneficio en el nivel de riesgo 4 *. Para calcular el nivel de riesgo simplemente tomar su precio de llenado y restarlo de su nivel de stop loss.

Quería repasar los fundamentos de la estrategia 4 & # 215; 4 para aclarar algunos asuntos importantes para que pueda comenzar a operar este método por su cuenta. En las próximas semanas voy a pasar algunos ejemplos en tiempo real para que pueda ver cómo el comercio se configura en tiempo real. Para más información sobre este tema, por favor diríjase a: Cómo analizar existencias usando análisis técnico

Gracias por unirse a nosotros para el tutorial de hoy.

Sistemas de Forex e ideas para negociar con indicadores personalizados MT4

Enviado por Edward Revy el 27 de abril de 2008 - 10:27.

Incluso si su corredor no ofrece la plataforma MetaTrader4 o nunca ha probado MT4 antes, vea cómo todavía puede beneficiarse de esta colección de ideas y sistemas.

También, la misma página le dirá cómo agregar indicadores personalizados a MT4 y proporcionar la lista de Corredores MT4.

Un buen amigo mío ha estado persuadiéndome durante algún tiempo para mirar de cerca la plataforma MT4 y, en particular, en su característica de negociar Forex con indicadores personalizados.

Recientemente he recibido otro recordatorio junto con un par de buenos sistemas basados ​​en herramientas personalizadas MetaTrader4.

Y aquí nació la idea. Me complace abrir otro bloque de sistemas dedicado a los indicadores personalizados de MT4.

Me gustaría afirmar que la mayoría de los sistemas de Forex publicados en este bloque, no será mío, así como los indicadores personalizados que utilizan (que compartiré con todos ustedes). Fueron desarrollados por otros comerciantes y publicados en línea.

Mi objetivo es entregar los mejores sistemas de Forex a usted, de modo que su comercio y la experiencia de aprendizaje será salir y, finalmente, resultó en comercio rentable y confiado.

¿Empezamos?

A continuación se presentan estrategias e ideas que captaron mi atención:

¡A su éxito comercial!

Este artículo puede contener información obsoleta que es inexacta para la versión actual del juego. Se actualizó por última vez en 1.10.

Este artículo o sección no sigue las pautas de estilo del wiki y puede que tenga que ser reescrito en parte o por completo.

nodos comerciales

El comercio y la producción de bienes comerciales son dos de las tres principales fuentes de ingresos para un país, el tercero son los impuestos. Cada provincia produce bienes comerciales. Que dan ingresos de producción a su dueño directamente. El valor comercial de las mercancías entra entonces en un sistema de nodos comerciales. Donde es dirigido y eventualmente recogido por los comerciantes como ingresos comerciales.

Ejemplos de estrategias BSP y BOP

Los siguientes son ejemplos de apuestas cercanas y abiertas a cerradas usando estrategias de BSP o BOP, cualquiera que sea la más rentable. El lapso de tiempo comienza de 2010 a 2011-04-01 (1 de abril de 2011), que es 314 días de negociación. Las parcelas para SPY, TLT y GLD son BOP, mientras que USO es BSP. La línea continua muestra la utilidad o pérdida por acción sobre una base acumulativa y siempre empieza en cero. Los costos de negociación no están incluidos, ya que depende del corredor, pero siempre y cuando se adhieren a un corredor, es una constante, y sólo se puede restar del resultado final. La línea punteada muestra el precio de cierre diario. La escala para el beneficio por acción está a la izquierda y la escala de precios de cierre está a la derecha.

Tenga en cuenta que si bien sólo se muestra una estrategia, puede ver lo que haría la otra estrategia al reflejar el gráfico de ganancias / pérdidas de la línea cero. Esto significa que si las ganancias suben para la estrategia de la balanza de pagos, entonces caerían para la estrategia BSP y viceversa.

Gráfico 4.1 Beneficio por acción sobre SPY (línea continua) para la estrategia BOP con cierre a cierre (sin costo de transacción).

Figura 4.2 Beneficio por acción sobre SPY (línea continua) para la estrategia BOP con apertura-cierre (sin costo de transacción).

Gráfico 4.3 Beneficio por acción sobre TLT (línea continua) para la estrategia BOP con cierre a cierre (sin coste de transacción).

Gráfico 4.4 Beneficio por acción sobre TLT (línea continua) para la estrategia BOP con apertura-cierre (sin coste de transacción).

Figura 4.5 Beneficio por acción sobre GLD (línea continua) para la estrategia BOP con cierre a cierre (sin costo de transacción).

Gráfico 4.6 Beneficio por acción sobre GLD (línea continua) para la estrategia BOP con apertura a cierre (sin costo de transacción).

Gráfico 4.7 Beneficio por acción sobre USO (línea continua) para estrategia BSP con cierre a cierre (sin costo de transacción).

Figura 4.8 Beneficio por acción sobre USO (línea continua) para la estrategia BSP con apertura a cierre (sin costo de transacción).

La Figura 4.1 muestra la cercana negociación en SPY con la estrategia BOP. El período cubierto se extiende desde principios de enero de 2010 hasta principios de abril de 2011. Durante las dos primeras semanas de enero de 2010, la estrategia funciona bastante bien con una ganancia de casi $ 5 por acción, mientras que SPY oscila y disminuye un poco. Después de esto la ganancia oscila salvajemente mientras el SPY disminuye y se recupera un poco. A finales de febrero tenemos un beneficio de más de $ 5 mientras que el SPY ha bajado durante el mismo período. De marzo a principios de mayo la estrategia no funciona bien mientras que el SPY sube constantemente. De mayo a mediados de junio el rendimiento es espectacular con una ganancia de ganancia de bien más de $ 20 mientras SPY declina con una gran volatilidad. Julio a principios de septiembre es un período de volatilidad tanto para el SPY como para los beneficios comerciales, pero todavía comienza en septiembre con un beneficio de 15 dólares mientras que el SPY ha bajado durante el año. Septiembre a principios de noviembre va bien con otro aumento de $ 5 en ganancias con SPY también aumentando de manera constante. Las ganancias luego disminuyen un poco y oscilan alrededor de $ 15 hasta el comienzo de abril de 2011. En general, una estrategia constante de BOP hace bastante bien para el período, pero hay momentos en que cambiar a una estrategia BSP habría ayudado a los beneficios.

En la figura 4.2 se muestra abierta la negociación de cierre en SPY usando la estrategia BOP. Durante todo el período, el desempeño es similar al cierre a cierre que se muestra en la figura 1. Es interesante observar, sin embargo, que la pérdida máxima aquí es $ 10 mientras que en la figura 1 es sólo $ 5. También el beneficio máximo aquí es apenas sobre $ 15 mientras que en figura 1 es apenas sobre $ 20. Así, mientras que el resultado final es aproximadamente el mismo, hay una pérdida máxima más grande y una ganancia máxima más pequeña durante el período cuando se utiliza abierto para cerrar el comercio en lugar de cerca de cerrar.

La Figura 4.3 muestra una negociación cercana al cierre para el TLT usando la estrategia BOP. Durante los primeros cuatro meses la estrategia lo hace muy bien, obteniendo un beneficio de casi $ 13 mientras que el TLT disminuye algo en el mismo período. Los beneficios comienzan entonces a disminuir hasta alrededor de fines de agosto, donde se vuelven ligeramente negativos. TLT aumenta constantemente durante este mismo período. A comienzos de septiembre, el TLT comienza a declinar, alcanzando un punto bajo a principios de febrero de 2011. Las ganancias durante este período aumentan dramáticamente, pasando de ligeramente negativas a casi 40 dólares a finales de marzo de 2011. En general, Mal cuando TLT está aumentando, pero hace espectacularmente bien cuando TLT está cayendo. El uso de BSP mientras TLT está subiendo y BOP mientras que está cayendo parecería ser óptimo. Determinar cuándo el TLT está en un modo ascendente o descendente es el desafío.

En la Figura 4.4 se muestra abierta la negociación de cierre para el TLT usando la estrategia BOP. El rendimiento aquí es casi demasiado bueno para creer. El beneficio permanece positivo en todo el período. Es interesante que el beneficio suba tanto durante los períodos ascendentes como descendentes de TLT. El único inconveniente es que el beneficio tops en alrededor de $ 35, mientras que con cerca de cerrar el comercio en tops a unos $ 40. ¿Por qué hay una diferencia entre cerca de cerca y abierto a la negociación de cerca de TLT, utilizando la misma estrategia, es algo que lleva a más investigación.

En la Figura 4.5 se muestra una negociación cercana a la negociación cercana en GLD utilizando la estrategia BOP. El desempeño de la estrategia es bastante sorprendente. A partir de enero la ganancia sube $ 10 mientras que GLD declina durante el mismo período. A principios de marzo las ganancias son de casi $ 15 mientras que GLD está abajo. No mucho sucede hasta el principio de julio cuando los beneficios suben y el pico en cerca de $ 35 durante el mes mientras que GLD está para arriba apenas un poco debajo de $ 6 para el año. A partir de septiembre las utilidades comienzan una subida casi implacable a cerca de $ 68 a principios de noviembre. GLD también sube durante este período y alcanza un máximo de 137,78 dólares el 8 de noviembre, un aumento de 28 dólares para el año. Para el resto de 2010 y principios de 2011 no hay mucho cambio con los beneficios alcanzando un poco más de $ 70 a principios de febrero de 2011.

En la figura 4.6 se muestra abierta la negociación de cierre en GLD usando la estrategia de BOP. El rendimiento aquí es mucho peor que el cierre a cierre de comercio se muestra en la figura 5. Los beneficios terminan el período de alrededor de $ 37, que está muy por debajo de los casi $ 70 para cerca de cerrar el comercio. También hay una pérdida máxima de alrededor de $ 5, mientras que nunca hay una pérdida neta con cerca de cerrar el comercio.

En la figura 4.7 se muestra una negociación cercana al cierre de la USO utilizando la estrategia BSP. El rendimiento general no es muy bueno. Los picos de beneficios en alrededor de $ 7 en febrero de 2011 con USO hasta sólo alrededor de $ 1 en el mismo período. A partir de aquí, sin embargo, las cosas se ponen feas con una caída constante en el beneficio a un fondo de alrededor de - $ 10 en septiembre de 2011. USO disminuye casi tanto en el mismo período. Las cosas entonces toman un poco y estamos en una ganancia de casi $ 2 a principios de febrero de 2011, mientras que USO sigue siendo baja a partir de enero de 2010. USO ahora comienza una fuerte subida hacia arriba, mientras que las ganancias disminuyen por una pérdida final de alrededor de $ 1. Ni el BSP de la estrategia de BP parece funcionar bien para USO.

La Figura 4.8 muestra abierto a negociación cercana para USO usando la estrategia BSP. La actuación es horrible. Las cosas disminuyen desde el principio con el punto bajo que ocurre en mayo de 2010 en la pérdida de casi - $ 8. De aquí las cosas suben a un beneficio máximo de alrededor de $ 3 en noviembre de 2010. Las cosas disminuyen nuevamente y cerramos el período con una pérdida de alrededor de $ 2 mientras que la USO subió. El uso de estas estrategias simples no habría funcionado bien para la USO. Se necesita algo más sofisticado.

El Cuadro 4.1 clasifica la utilidad / participación final (redondeada al dólar más cercano) para las parcelas de las figuras 4.1 a 4.8. El mejor desempeño fue GLD a $ 68 por acción utilizando BOP y cerca de cerrar, como se muestra en la figura 4.5. El segundo mejor fue TLT a $ 40 por acción usando BOP y cerca de cerrar, como se muestra en la figura 4.3. GLD viene de nuevo en el número 3 con $ 37 por acción usando BOP y abierto a cerrar, como se muestra en la figura 4.6. TLT reaparece en el número 4 con $ 34 por acción usando BOP y abierto a cerrar, como se muestra en la figura 4.4. Tenga en cuenta que los 3 primeros, a largo plazo, o bien coinciden con la tendencia del precio, o van en contra de la tendencia. El número 4 (TLT, BOP, open to close) se destaca mostrando beneficios a largo plazo independientemente de la tendencia de precios.

Ranking de ganancias / pérdidas de las estrategias BOP y BSP de las figuras 4.1 a 4.8.

Estrategia de comercio de día | Una estrategia simple para el comercio de día Los mercados: la brecha de apertura

En el video anterior le mostraré un ejemplo en vivo de una estrategia de comercio de día simple que me gusta operar, llamada & # 8220; The Opening Gap & # 8221 ;. El video fue grabado por mí mismo hoy en el mercado abierto (9:30 EST o 14:30 GMT).

No afirmo haber inventado esta estrategia. De hecho, muchos comerciantes de día como yo han estado utilizando esta estrategia de alta probabilidad durante años y hacer un buen ingreso semanal de la misma.

Puse este comercio en mi propia plataforma de comercio de confianza que es ETX Capital. Para obtener una lista de mis plataformas de negociación y gráficos recomendados, vea mi página sobre herramientas comerciales.

Aquí está cómo se juega la estrategia:

1) Establezca una carta de 5 minutos (o 2 minutos) del Dow Jones E-mini Futures (o de Wall Street Futures & # 8221;)

2) El plazo para este comercio es de 9:30 EST a 16:15 EST

3) El gráfico no necesariamente le mostrará la brecha de apertura, que es esencialmente el período (o la brecha & # 8221;) del precio de cierre de ayer en el Dow a las 16:15 EST hasta hoy abierto a las 9:30 EST. Sugerencia: Lo que puedes hacer es dibujar una línea horizontal ayer cerca y cuando el mercado de hoy se abra, solo intercambie la dirección hacia esa línea horizontal. Esto es lo mismo que llenar el hueco & # 8221 ;.

4) Usted cambia en la dirección para llenar el hueco (o hacia la línea horizontal & # 8211; como se explicó anteriormente)

5) Si el abierto en el Dow hoy es más bajo que el cierre de ayer, entonces vamos largo (compra) y si está abierto por encima del cierre de ayer entonces vamos corto (vender corto).

6) La brecha en el Dow debe ser un mínimo de 20 puntos y no más de 50 puntos

7) Ingrese con una orden de mercado en el mercado abierto, es decir, 9:30 EST

8) Utilice una stop-loss igual al tamaño de la brecha o, si lo prefiere, el doble del tamaño de la brecha (la razón por la que se usa una recompensa de riesgo inversa es que se trata de una estrategia de probabilidad alta y Quiero permitir que el comercio para jugar)

9) El objetivo es el cierre de ayer.

10) Si la brecha no se llena justo antes de las 16:15 EST (cierre), salga del mercado por una pequeña ganancia o pérdida. Si su parada es golpeada no sugiero volver a entrar en el mercado & # 8211; Para mí el comercio de la brecha ha terminado para el día.

Por cierto, ver mi nuevo video sobre cómo debe negociar la estrategia de diferencia para 2015. Además, revelaré los mejores y peores días para negociar la diferencia. Para más detalles, haga clic aquí.

Estos son algunos ejemplos de gráficos:

Una brecha abajo:

Vea el video de arriba para ver un ejemplo en vivo.

Los Mejores Bits Video & # 8217; s:

Si no puede ser molestado en ver todo el video (que te recomiendo que deba), entonces aquí están los principales bits:

Por cierto, en mis alertas de comercio gratuito (3 veces a la semana), también verá otras estrategias de comercio que utilizo para el comercio de día en los mercados. Siéntase libre de probarlo.